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楼主: Howard

德州扑克要素之八:资金管理

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topaz 发表于 2017-4-5 23:31:44 | 显示全部楼层
这篇文章几年内看了好多遍了,怎么还是没搞懂...
B = -1/2W * S^2 * ln (risk of ruin)
这里的盈率和标准差 单位是bb/h 还是bb/10h 算出来结果怎么不一样呢?
如果按10h,w,s都变10倍,b最后也变10倍了

keybattle 发表于 2017-6-12 23:33:56 | 显示全部楼层
别人回复了我的帖子,我发现 hourly std这么估算误差很大, 理论检验的话会发现展开后会多一些项数, 例子检验如下

session 1: 1, 20, -5
session 2: 3, 8, 19, 1

l = [1,20, -5, 3, 8, 19, 1]

正确的std为
In [4]: np.std([1,20, -5, 3, 8, 19, 1])
Out[4]: 8.8271381175859478

按老霍的公式呢:
In [20]: u = np.mean(l)

In [21]: l[3:]
Out[21]: [3, 8, 19, 1]

In [22]: np.sqrt((1/3.0*(np.sum(l[:3]) - 3*u)**2 + 1/4.0*(np.sum(l[3:]) - 4*u)**2)/2)

Out[22]: 2.2373985744503324

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